Информация о статье
2010 г., Том 15, № 4, с.20-26
Стоянович В., Попович Б.
Дискретная авторегрессивная модель с условием продолжительности
Предлагается дискретная модель, которая описывает низкочастотную компоненту изменения цен на акции. В качестве основного распределения использованы распределение дискретного типа, а также последовательности с авторегрессией. Таким образом, эта модель названа моделью дискретной авторегрессии с условием на продолжительность (D-ACD). Представлены основные стохастические свойства модели. Модель апробирована на реальных данных Белградской фондовой биржи.
[полный текст] Ключевые слова: D-ACD-модели, дискретные распределения, время окончания, оценки параметров
Библиографическая ссылка: Стоянович В., Попович Б. Дискретная авторегрессивная модель с условием продолжительности // Вычислительные технологии. 2010. Т. 15. № 4. С. 20-26
|
|
|