|
Информация о статье
2008 г., Том 13, № 4, с.71-88
Луценко Б.Н.
Идентификация и использование мультипликативных моделей авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего для прогнозирования процессов с сезонными колебаниями
Предлагается способ идентификации и оценки параметров однородной нестационарной стохастической модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС), отличающийся от традиционно использующих корреляционные и частные корреляционные функции процесса и уравнение Юла-Уокера. Он позволяет идентифицировать модели большей размерности с различными периодами сезонности. Модель используется для пролонгации описываемого ею процесса.
[полный текст]
Библиографическая ссылка:
Луценко Б.Н. Идентификация и использование мультипликативных моделей авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего для прогнозирования процессов с сезонными колебаниями // Вычислительные технологии. 2008. Т. 13. № 4. С. 71-88
|
|
|
|
